Невероятно, но спустя восемь лет день в день вратарь в возрасте 30 лет впервые вышел на лед в форме национальной команды в игре против сборной Швеции. В 1999 году голкипер уже призывался под знамена главной команды, но сыграть на чемпионате мира ему не удалось – тренеры доверяли более опытным Егору Подомацкому и Андрею Цареву. Был Волков в списке приглашенных в сборную страны и спустя шесть лет, когда тренеры вызвали его на Шведские хоккейные игры. Однако дебютировать тогда ему вновь так и не довелось.

В матче с уфимским «Салават Юлаевым» вратарь Алексей Волков дебютировал в составе московского «Динамо» и сыграл свой первый «сухой» матч в составе клуба.